firewall + proxy

[gaelic]

will nun eine firewall installieren und habe noch einige fragen.
hab zwar im moment auch eine firewall bin aber nicht ganz zufrieden.

ich geh über den tu proxy (socks5) ins internet damit ich
unlimitiert habe.

kann ich bei einer firewall, wenn ja bei welcher, einstellen das
alle verbindungen über den proxy laufen, quasi die firewall fängt
ja alle verbindungen ab und schickt sie ins netz, nur bei mir
halt zum gewählten proxy?
wenn das geht, gehts vielleicht auch noch spezieller das man das
für die einzelnen programme einstellen kann, welche über den
proxy laufen (filesharing,...) und welche nicht (surfen,...)?

mehr fällt mir im moment nicht ein.