Hallo Bastian,
ich gehe mal davon aus, dass Du Dich beim Download einer *.zip verklickt hast.
In diesem Falle gehst Du wie folgt vor:
Win-Explorer öffnen - dort Extras/Ordneroptionen wählen und anschließend in die Registerkarte "Dateitypen". Jetzt scrollst Du dahin, wo die entsprechende Dateiart (in diesem Falle *.zip) mit ihrer entsprechenden Dateinamenerweiterung auftaucht und markierst diese. Im unteren Teil des Fensters kannst Du jetzt die Einstellungen für diesen Dateityp ändern - Du wählst "Erweitert". Nun geht wieder ein Fenster auf - dort gibt es die Option "Öffnen nach dem Download bestätigen". Setz da ein Häkchen, klick auf OK und alles sollte wieder gut sein. Analog würdest Du verfahren, wenn Dein unglücklicher Download ein anderer Dateityp war.
Anmerkung: dieser Weg gilt für WinXP. Bei anderen Windows-Versionen könnten kleine Details etwas variieren - aber der Weg ist grundsätzlich der gleiche.
Volker