Ok, ja, stimmt.
Ab SP3 gibts die Firewall.
Ist aber grundsätzlich egal.
Ohne Router würde ich einfach nicht ins Internet gehen, sowas tut man einfach nicht.
Es reicht eine einfache Sicherheitslücke, und die hat heute jeder Rechner, und man ist schon den einschlägigen Bedrohungen hilflos ausgeliefert.
Wenn schon, würde ich das SP3 gleich in die Installations-Cd integrieren.
Macht man am einfachsten mit nlite.
http://www.nliteos.com/download.html