Wenn Du's mal kapiert hast, ist es einfach, vorher meist nicht
Wie gesagt, schau Dir siblo an. Das bedeutet: Download einer exe, ausführen unter Angabe des Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks (alles unter windows), schon bootet der Stick, bloß noch das OS draufkopieren von der CD und die Datei siblo.cfg anpassen, wie im ersten Link für ubuntu mit syslinux.cfg erklärt.
edit:
http://simplux.org/siblo/index.html