Moin Michael,
wenn der automatische Dateidownload nicht startet, hast Du es denn mal mit dem manuellen Start versucht?
Hierzu kannst Du auf der Downloadseite ganz unten den DL-Link mit der linken Maustaste anklicken (dann sollte sich das Windows-Downloadfenster öffnen), oder mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü öffnen, in dem Du dann "Ziel speichern unter..." anklickst.
Wenn auch diese beiden Möglichkeiten nicht funktionieren, liegt es wohl an den Einstellungen in Deinem Internet-Explorer. Vielleicht setzt Du dort ggf. mal die Sicherheitseinstellungen zurück auf die "Standardstufe".
In früheren Windows-Versionen gab es ja auch die Möglichkeit, den IE über die "Systeminformationen" per Tastendruck zu reparieren. Leider weiß ich aber nicht, wo man dies im XP anstößt. Aber da wird es sicher jemanden geben, der Dir auch diesen Trick noch verrät. An eine Neuinstallation würde ich erst mal nicht denken.
Übrigens, klappt denn der automatische Download von anderen Websites problemlos, oder ist das ein generelles Problem mit Deinem Rechner?
Tschüß
Erich