Hast du wohl den 'UDP' Port 1194 freigegeben ?
Verwendest du openvpn mit static keys ?
Mittels dieser Anleitung:
http://openvpn.net/static.html sollte es problemlos funktionieren.
Die anderen Features wie SSL Zertifikate, Routing, usw solltest erst nacher ausprobieren, da klemmts gleich mal wo.