Normalerweise kommt diese Meldung, wenn du mehrere "Benutzerkonten" in XP hast. Wenn du das Benutzerkonto wechselst ohne dich abzumelden und du dann den PC herunterfahren willst, kommt genau diese Warnung.
Es könnte ja sein, dass du in dem Benutzerkonto wo du zuerst warst irgend ein Programm mit einer laufenden Arbeit offen hast. Und genau davor warnt Windows, wenn du dann aus einem anderen Benutzerkonto abschalten willst.
Wenn du dir eines anderen Benutzerkontos nicht bewußt bist, könnte es schon sein, dass sich irgend ein "Gast" bei dir "herumgetrieben" hat
Welche Konten "aktiv" sind, kannst unter Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Lokale Benutzer und Gruppen einsehen ...