Sehr gute Erfahrungen habe ich auch mit der Kerio Personal Firewall gemacht.
http://www.kerio.com/kpf_home.html
Die wird zwar nicht mehr aktiv weiter entwickelt aber wozu auch, wenn sie funktioniert?
Und nicht unterschätzen sollte man auch die bei Windows mitgelieferte Firewall. Die kann zwar nicht so viel wie die anderen aber sie ist einfach zu aktivieren, blockiert eingehende Verbindungen und ist ohne zusätzliche Installation vorhanden. Für "normale" Rechner eigentlich problemlos verwendbar.