Je nach Bedarf genügt ja eigentlich auch die eingebaute Windows-Firewall. Vor allem wenn es nur darum geht, den Zugriff von außen möglichst zu sperren.
Für genauere Konfigurationsmöglichkeiten kann ich persönlich die Kerio Personal Firewall empfehlen. Die ist für den Privatgebrauch gratis:
http://www.kerio.com/kpf_download.html