OK, das war vielleicht ein bißchen mißverständlich, aber für den Hausgebrauch reicht die XP-Firewall allemal.
Genaueres auch hier:
http://www.microsoft.com/germany/win.../firewall.mspx
Und gegen das Nachhausetelefonieren gibt es ja auch noch XP-Antispy, zumindest lässt sich XP damit ganz einfach ruhigstellen.