Nope, mit der Firewall hats nixxx zu tun, ich würd aber mal einen Downloadmanager versuchen, gibt hunderte davon im netz.... bevor ich jetzt wegen Werbung eine auf die Rübe krieg sag ich nur
http://www.google.at/search?q=downloadmanager
P.S.: Das erste Ergebnis is sehr brauchbar, wird auch vom Autor dieses Beitrages erfolgreich benutzt... 
Aber Spaß beiseite, bei mir gehts eigentlich recht gut, auch ganz normal mit dem IE....
Wie gesagt, Downloadmanager probieren!
vlg,
Chris Haus-Air