PuTTY hilft weiter.
Ist wie eine DOS Shell am Webhosterserver; per SSH ist man verbunden und kann dort mysqldump aufrufen.
Noch besser ist es, sich die Daten zum Zeitpunkt des Formulareintrags bzw. des Triggers (Ereignisauslösers) per Mail schicken zu lassen - parallel zum INSERT in die Datenbank - und die Daten als Binärdatei am eigenen Client/Serverrechner zu archivieren oder auszuwerten und zu archivieren.
Um doch zur Shell des Webhosterrechners zu kommen, ist oft ein DMZ Eintrag im eigenen DSL/Kabelrouter notwendig.