Bearbeiten -> Einstellungen -> Navigator -> Downloads
Dort kannst Du Dir aussuchen, wie es geschehen soll.
Und auf
www.mozdev.org findest Du viele Plugins, die das Leben noch schöner machen, z.B. Multizilla.
Vor dem Probieren solltest Du aber im Progreammverzeichnis das \Chrome\ Verzeichnis sichern, da manche Plugins die Installation schrotten können.