Folgende 4 Möglichkeiten sollten helfen:
1. In Windows XP Pro findest Du das in der Konsole(mmc) im Snap-In "Richtlinien für lokalen Computer" unter Computerkonfiguration->Windows einstellungen->Sicherheitseinstellungen->Richtlinien für Softwareeinschränkungen,und da designierte Dateitypen
2.
http://www.slovaktech.com/attachmentoptions.htm
3. Über einen Registry Eintrag
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\O utlook\Security
Neue Zeichenfolge mit dem Namen Level1Remove erstellen und als Wert .com;.exe;.bat
usw. eintragen
4. Die Fnger davon lassen und das Ganze als ZIP verschicken
Hab ich von hier geklaut:
http://www.mailhilfe.de/beitrag9029.html 
Persönlich hab ich die Lösung Nr. 2 auf allen Outlookinstallationen (die ohne Exchange laufen) im Einsatz.